普通宽基ETF:
通用行业ETF:
百万实盘今日亏损4187元，亏损比例0.26%。
周一周二连续两天上涨。大家兴高采烈的时候，都以为牛回来了，今天马上就倒了。约定好的牛市呢？牛又跑了？
虽然我从2015年开始做ETF动量轮动，但一直以宽基ETF为主，主要是因为当时行业内ETF太少，选择不多。随着近两年ETF的快速发展，行业ETF越来越多。目前，沪深两市共有近600只ETF。不仅很多大行业有ETF，一些非常细分的行业也有ETF。与宽基ETF相比，行业ETF波动更大，局部机会更多。当然，把握机会的难度更大，但行业ETF的风险比股票小得多，是一个很好的投资产品。
今年以来，我在实验行业ETF策略上投入了少量资金，比如开放跑2号. $跑2号(ZH1717238)$成立于2018年11月。当时已经有了做行业ETF的模糊想法，但是觉得想法还不够成熟，就创造了这个策略来模拟跑步。经过近三年的模拟，目前效果还不错，是对宽基ETF策略的补充。
运行2号属于相对低频的ETF动量轮动策略。一般情况下，一周调整一次仓位，一般在周三中午调整仓位。
mg_height="459" inline="0" alt="ETF量化轮动百万实盘第500天，我的一个行业ETF量化交易策略" onerror="javascript:errorimg.call(this);"> 今天中午调出了有色金属ETF和光伏ETF，调入了游戏ETF和证券ETF。游戏ETF今天太强势了，中午调仓时才涨4%，最终收盘上涨8%。
目前持有5只ETF，包括稀土ETF、钢铁ETF、煤炭ETF、游戏ETF和证券ETF。因为上周就持有的第一大权重煤炭ETF今天大涨2.83%，另外新调入的游戏ETF大涨8.29%，今天策略整体盈利1.19%，在今天市场整体不好的情况下，表现不错。
如果行业ETF研究正常，计划以后以宽基ETF为主，抓市场主升浪机会，以行业ETF为辅，抓市场振荡时的局部机会。这是我的一些计划，分享给大家，仅供大家参考。
【百万实盘】
昨天收盘仓位30%，持有1份创业板50和2份中证500。
今天9:45买入2份创业板50，仓位增加到50%。
10:00卖出1份创业板50，仓位降低到40%。
最终收盘仓位40%，持有2份创业板50和2份中证500，总资金156.13万元。
今日盈利：-4187元
今日收盘总资金：156.13万元
当前回撤：2%
实盘开始时间：2020年4月27日
实盘初始资金：100万
实盘以来最大回撤：2020年7月13日收盘后总资金为131.9万元，为本次回撤的最高点，2020年9月28日结算之后总资金大概为121.5万元，是本次回撤的最低点，最大回撤10.4万元，回撤比例约7.8%。
【宜昌白云飞投资体系】
1、买什么？“指数基金+动量轮动”，买涨得最好的指数基金，永远只骑快马。
2、怎么买？“趋势跟踪”，跟随价格，涨了就买，跌了就卖，打得赢就打，打不赢就跑。
3、买多少？“适当分散”，通过多品种多周期的分散让资金有序进出。
4、如何执行？“量化交易+机械执行”，把投资策略固化成数学模型，用模型代替人为的主观判断，然后严格按模型给出的信号机械执行。
【趋势交易的内功】
1、是否能接受永远不是买在最低点，卖在最高点。
2、是否能忍受看着账户上的浮动收益一点点减少。
3、是否能忍受连续多笔的小额亏损。
4、是否可以长期坚持执行策略信号，不错过任何一笔交易。
5、是否愿意长时间持仓不动或长时间空仓。
公众号“云飞量化”，专注于用客观量化的方式研究指数基金投资。
